Estrategias de Trading como métodos de inversión

  • Cristian Arrieta Arrieta Universidad Cooperativa de Colombia
  • María Camila Monroy Peñate Universidad Cooperativa de Colombia
Palabras clave: Trading, estrategias, inversión, mercados financieros

Resumen

El trading es utilizado como una estrategia de inversión para personas y empresas. Para efectuar una inversión en la herramienta trading, hay que tener en cuenta donde se va a hacer y cual es la gestión que hay detrás para ejecutar una operación. Este se opera en los mercados financieros llamados que pueden ser llamados “Brokers” o “Exhange”, que son casas de cambios de activos financieros. El trading se debe operar bajo parámetros, bajo análisis fundamental y análisis técnico. Cuando el usuario tiene una ruta de metas definidas bajo el análisis fundamental y análisis técnico, a este se le denomina como un inversor eficiente y eficaz. Ya que bajo estas estrategias es que los más grandes exponentes en este mercado recomien- dan hacer antes de ambicionar con ganancias o rentabilidades. Sin embargo, muchos suelen confundir el trading con el tipo o métodos de inversión. Trading únicamente es la expresión de la herramienta, no es una inversión o método de inversión. Par- tiendo de lo anterior, el presente trabajo busca por medio de una investigación documental, realizar un estudio de los métodos de inversión que existen en los mercados financieros, teniendo en cuenta la guía de los objetivos específicos en donde se tendrá que clasificar primeramente los riesgos que hay en estos mercados y en identificar cuáles son las estrategias que los inversores utili- zan al momento de invertir en los mercados financieros.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

F. Serrano, Análisis Técnico Bolsa y Trading para Dummies. Para Dummies, 2019.

J. González, “Qué es el trading y cómo se desarrolla en los mercados financieros,” ISEFI, 19 octubre, 2017. Disponible en https://isefi.es/que-es-el-trading-y-como-se-desarrolla-en-los-mercados-financieros/

E. Garrido-Jarrín, M. Quinaluisa-Molina y C. Talavera-Carvajal, “ Trading in the financial market”, J Finance, vol. 2, no. 1, pp. 17–26, 2020. Available: https://www.rfinanzas.com/index.php/RDF/article/view/7

H. Berlingeri, “Trade Off o Pecking Order? una investigación sobre las decisiones de financiamiento”. PATA, vol. 2, no. 3, 2018. https://doi.org/10.15765/plnt.v2i3.349

F. Ampudia, “Administrar el yo: literatura de autoayuda y gestión del comportamiento y los afectos”, REIS, vol. 113, pp. 49–75, 2018. https://doi.org/10.2307/40184725

A. Elder, El nuevo vivir del trading. Bilbao: Obelisco.

J. Barragán & J. Vela, “Impacto de las TICs en la Gestión de Negocios Internacionales”, Daena, vol. 10, no. 3, pp. 18–33, 2019. Recuperado de http://www.spentamexico.org/v10-n3/A3.10(3)18-33.pdf

D. Estrada, “Efectos de las fusiones sobre el mercado financiero colombiano”, BE, no. 329, pp. 1-38, 2005. https://doi.org/10.32468/be.329

P. Hidalgo, “Del e-business al e-marketing: Las claves del éxito”, Rev. Econ. Admin., 138, pp. 30–40, 2000. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127450

R. Rendón, “El trading como alternativa de trabajo”, Contexto, vol. 7, pp. 1–4, 2019. https://doi.org/10.18634/ctxj.7v.0i.888

J. Mata, “La matriz FODA y su aplicación al trading e inversión en los mercados financieros”, Yachana, vol. 9, no. 2, pp. 27–38, 2020. Disponible en http://revistas.ulvr.edu.ec/index.php/yachana/article/view/644

P. Gálvez, M. Salgado y M. Gutiérrez, “Optimización de carteras de inversión modelo de Markowitz y estimación de volatilidad con Garch”, HE, vol. 19, no. 2, pp. 39–50, 2018. https://doi.org/10.22320/hem.v9i2.2031

F. Hillier, Introducción a la Investigación de operaciones. México: McGraw Hill, 2018.

J. Gómez y J. Jimenez, “Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden”, Lect. Econ, vol. 92, pp. 33–66. https://doi.org/10.17533/udea.le.n92a02

A. Lasa, “Construcción de la frontera eficiente de portafolio de inversión aplicación al caso de México”, Denarius, no. 10, pp. 131–153. Disponible en https://denarius.izt.uam.mx/index.php/denarius/article/view/289

A. Mendizábal, L. Miera y M. Zubia, “El modelo de Markowitz en la gestión de carteras”, Cuad. Gest,, vol. 2, no. 1, pp. 33–46, 2002. Disponible en https://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/212.pdf

J. Prieto, M. A. González y A. S. Arce, “Aplicación de la programación lineal en la gestión de carteras,” Rev. Cient. Politécn., no. 4, pp. 124–131, 2008. Disponible en http://servicios.fpune.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/41

D. Conti, Á. Rodríguez y M. A. Bencomo, “Determinación de la cartera óptima de inversión bajo un enfoque de programación no lineal,” Cienc. Ing., vol. 26, no. 2, pp. 43–50, 2005. Disponible en http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15981

R. Villahermosa, “Estrategias de trading”, tradingwyckoff, 2018. Disponible en https://tradingwyckoff.com/estrategias-de-trading/

ImpaKPro, “El éxito es objetivo”, istockphoto, 2013. Disponible en https://www.istockphoto.com/es/foto/el-%C3%A9xito-es-objetivo-gm457389943-30900358

H. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. NY, USA: John Wiley & Sons, 1959.

W. Sharpe, “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”, J. Finance, vol. 19, vol. 3, pp. 425–442, 1964. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x

J. Tobin, Liquidity Preference as Behavior Towards Risk. Rev Econ Stud, vol. 25, no. 2, pp. 65–86, 1958. https://doi.org/10.2307/2296205

A. Saunders & M. Cornett, Financial Institutions Management. Richard D. Irwin, 2002.

Publicado
2022-09-15
Cómo citar
Arrieta Arrieta, C., & Monroy Peñate, M. (2022). Estrategias de Trading como métodos de inversión. IJMSOR: International Journal of Management Science & Operation Research, 7(1), 34-43. https://doi.org/10.17981/ijmsor.07.01.05